Как считается

  • Премия за риск = доходность портфеля − безрисковая ставка.
  • Коэффициент Сортино = (доходность − минимально приемлемая доходность) / нисходящее отклонение.

Допустимые значения

  • Уже рассчитанное нисходящее отклонение: не меньше 0,000001

Границы расчёта

Калькулятор принимает уже рассчитанное нисходящее отклонение и не анализирует ряд доходностей. Частота, период, геометрическое/арифметическое среднее и определение downside deviation должны совпадать.

Источники и методика

  1. Международные стандарты финансовой отчётности IFRS Foundation · проверено 15 июля 2026 г.
  2. Статистика и финансовые рынки Банк России · проверено 15 июля 2026 г.